Прежде всего следует определиться: управлять меню с помощью мыши или клавиатуры. Если управлять с помощью мыши, то все совсем просто: делаем кнопки 2-х видов (одна, если неактивна, а другая при наведении мыши).

1) Все свои кнопки меню запихиваем в один *.gif-файл, например при помощи GIF Movie Gear.
2) Загружаем изображение в GMaker.
3) Допустим, что у нас всего две кнопки (new game and exit), значит анимированный *.gif-файл содержит 4-е кадра (два кадра для первой и два для второй).
4) Создаем два объекта согластно количеству кнопок.
5) В Create (для первого объекта):

image_speed=0//делаем скорость анимации нулевой
image_index=0//присваиваем объекту первый кадр из спрайта (*.gif-файл).

6) Left Pressed:

room_goto(room_of new_game)//перемещаемся в какую-либо комнату

7) Mouse Enter:

image_index=1//при наведении мыши изменяем первый кадр спрайта на второй

8) Mouse Leave:

image_index=0//при уходе мыши с кнопки возвращаем прошлый кадр

9) Делаем все тоже самое для второго объекта, только меняем номера кадров. Для выхода из игры
в событии  Left Pressed пишем game_end()

10) Оба объекта кнопок необходимо поместить в комнате на желаемое место.

Примечание: сам делаю изображения кнопок в одном спрайте для удобства, но можно и использовать отдельные рисунки; при этом image_index нужно заменить на sprite_index + событие Create не нужно.

Если хочешь чего-нибудь понаворотистее, то опиши подробно как все должно выглядеть.

ЗЫ: В принципе клавиатурное меню тоже простое. Может быть выглядит громоздко, но если раза три прочитать, то все становится понятным.

ну можно и так
запусти исходник там все будет написано как сделать просто кликни по кнопке!
еще полазей в обьектах и найди как сделана мышь
ПРОЩЕ НЕКУДА ,

http://narod.ru/disk/316013000/menuare.gm6.html

^ тута исходник ^